Pode ser pelo programa Real Player.
O Realplayer é um programa para abrir videos em alguns formatos conhecidos como rmvb, avi... E também serve para fazer download de diversos vídeos da internet, não só do youtube, mas como de alguns outros sites de player de videos.
Download do Realplayer
Ou você pode usar o programa bywifi:
Esse programa faz download de qualquer vídeo que você vê na internet e fica guardado em uma pasta do hd, ele é muito útil para quem tem internet lenta por que ele também acelera o vídeo.
Download do programa
O programa fica aberto no Windows o tempo todo, então não precisa se preocupar em executa-lo.
Aqui é aonde fica os arquivos salvos, mas lembre-se se você ver o vídeo pela metade, ou não chegar ate o final, ele só vai gravar a parte que carregou do vídeo.
Obrigado pela preferencia. Não esqueçam de avaliar o site. Qualquer dúvida, estamos a disposição.